Overfitting (curve fitting)
এই আইনি পৃষ্ঠাটি শুধুমাত্র ইংরেজিতে উপলব্ধ।
Every dataset contains patterns that happened by chance. If you adjust a strategy's parameters until the historical results look ideal, you inevitably absorb some of that noise — and noise does not repeat. The result is a strategy that looks brilliant in the backtest and mediocre or worse live.
Symptoms include: many finely-tuned parameters, performance that collapses when a parameter moves slightly, and results that differ wildly between adjacent time periods. Robust strategies tend to keep working across a range of settings.
Covered in depth in Lesson 04: নিজেকে বোকা না বানিয়ে ব্যাকটেস্ট করা.
Related terms
- Backtest — Running a strategy against historical price data to see how its rules would have behaved in the past.
- Forward test — Running a strategy on live or demo markets going forward, after development, to see if backtest behavior holds up.
নতুন পাঠ ইমেইলে পান
স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং নিয়ে মাঝে মাঝে, সহজ ভাষার পাঠ — এই সাইটের মতোই সুরে। কোনো সিগন্যাল নয়, কোনো প্রতিশ্রুতি নয়; যেকোনো সময় আনসাবস্ক্রাইব করুন।
- One plain-language lesson at a time — no jargon, no hype.
- The full curriculum as a printable field guide.
- No signals, no performance promises. Unsubscribe anytime.
আমরা আপনার ঠিকানা শুধু শিক্ষামূলক কন্টেন্ট পাঠাতে সংরক্ষণ করি। দেখুন গোপনীয়তা নীতি.