मेटाट्रेडर 5 वास्तव में सक्षम बैकटेस्टिंग इंजन - स्ट्रैटेजी टेस्टर - के साथ आता है, जो ईए के माध्यम से वर्षों के ऐतिहासिक मूल्य डेटा को फिर से चला सकता है और प्रत्येक व्यापार की रिपोर्ट कर सकता है। ईमानदारी से उपयोग किया जाए तो यह आपके पास सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। लापरवाही से उपयोग किए जाने पर, यह उन रणनीतियों के लिए सुंदर इक्विटी वक्र तैयार करता है जिन्हें चालू करने के दिन से ही पैसा खो जाएगा।
एक बैकटेस्ट आपको क्या बता सकता है
एक अच्छा बैकटेस्ट एक रणनीति के सांख्यिकीय आकार को स्थापित करता है: यह कितनी बार व्यापार करता है, इसकी जीत दर, इसकी औसत जीत बनाम औसत हानि, इसकी सबसे खराब ऐतिहासिक गिरावट, और यह लागतों के प्रति कितनी संवेदनशील है। यह आकृति वह आधार रेखा है जिसके विरुद्ध आप सजीव व्यवहार की तुलना करते हैं। जब एक लाइव रणनीति अपने पिछले परीक्षण के विपरीत व्यवहार करना शुरू कर देती है - अधिक नुकसान, गहरी गिरावट, विभिन्न व्यापार आवृत्ति - वह विचलन आपकी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है।
बैकटेस्ट आपको यह नहीं बता सकता कि आपको क्या रिटर्न मिलेगा। भविष्य किसी भी ऐतिहासिक नमूने की तुलना में एक अलग वितरण से आता है। यह वाक्य हर कोई जानता है; लगभग कोई भी इसे अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप मूल्य नहीं देता।
चार क्लासिक आत्म-धोखे
- ओवरफिटिंग: बैकटेस्ट सही होने तक इनपुट को ट्यून करना। पर्याप्त मापदंडों के साथ, आप किसी भी ऐतिहासिक शोर को फिट कर सकते हैं। परिणाम सीखने की संरचना के बजाय अतीत को याद करता है। मारक: ट्यून की गई रणनीति का उस डेटा पर परीक्षण करें जो उसने ट्यूनिंग के दौरान कभी नहीं देखा था।
- चेरी द्वारा चुनी गई विंडो: परीक्षण 2023-2026 क्योंकि रणनीति "वर्तमान परिस्थितियों के लिए डिज़ाइन की गई थी।" बदसूरत अवधियों को शामिल करें - 2020 की अस्थिरता, फ्लैट पीस रेंज - या परीक्षण एक विज्ञापन है।
- नजरअंदाज की गई लागतें: प्रसार, कमीशन और फिसलन कई लाभदायक बैकटेस्ट को घाटे में बदल देती हैं। आपके ब्रोकर के लिए मॉडल यथार्थवादी स्प्रेड, परीक्षक की आशावादी चूक नहीं।
- मॉडलिंग-गुणवत्ता अंधापन: बार-स्तरीय सिमुलेशन अनुमान लगाता है कि प्रत्येक मोमबत्ती के अंदर क्या हुआ। सख्त रुकावट वाली रणनीतियों के लिए, वास्तविक-टिक डेटा का उपयोग करें और किसी अन्य चीज़ को अनुमान के रूप में मानें।
एक समझदार परीक्षण क्रम
यथार्थवादी लागत के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों सहित कम से कम कई वर्षों में बैकटेस्ट। फिर हफ्तों तक डेमो पर फॉरवर्ड-टेस्ट करें: रणनीति लाइव कीमतों पर चलती है, जिसमें देखने के लिए कोई इतिहास नहीं है। डेमो परिणामों की तुलना बैकटेस्ट के सांख्यिकीय आकार से करें। केवल जब लाइव व्यवहार परीक्षण किए गए व्यवहार से मेल खाता है तो वास्तविक पूंजी - पहली बार में छोटी - तस्वीर में प्रवेश करती है।
यह क्रम डिज़ाइन के अनुसार धीमा है। इसके माध्यम से प्रत्येक शॉर्टकट अतीत से जोखिम का स्थानांतरण है, जहां यह काल्पनिक है, आपके खाते में, जहां यह नहीं है।