اسأل أحد المتداولين المتعثرين عن كيفية اختيار حجم اللوت الخاص به وسوف تسمع عادةً شيئًا مثل "0.10 أشعر بأنه صحيح" أو "أردت أن يكون الربح يستحق ذلك". كلا الإجابتين تشتركان في نفس الخلل الهيكلي: الحجم يأتي أولا، ويتم اكتشاف الخطر لاحقا - عادة في أسوأ لحظة ممكنة. يعمل التحجيم الاحترافي في الاتجاه المعاكس تمامًا. أنت تقرر التكلفة المسموح بها للصفقة الخاسرة، وتقيس مدى توقف الخسارة، ويخرج حجم اللوت عن الحسابات الحسابية. إنه مخرج الحساب، وليس المدخل.
هذا الترتيب ليس تفضيلًا أسلوبيًا. إنه الفرق بين حساب التداول الذي يمكنه النجاة من سلسلة خسائر عادية وحساب لا يستطيع ذلك. كل استراتيجية - يدوية أو آلية، رائعة أو متوسطة - تنتج خطوطًا خاسرة. إن تغيير الحجم هو الأداة الوحيدة التي تقرر ما إذا كانت هذه الخطوط تمثل إزعاجًا أم نهاية.
الصيغة بالترتيب الصحيح
تتكون العملية الحسابية من ثلاثة أجزاء متحركة، ويجب حلها بالتسلسل التالي:
- المخاطرة لكل صفقة - شريحة الحساب التي قد تكلفها الصفقة الخاسرة. الخيارات الشائعة هي 0.5% أو 1% أو 2%. وهذا قرار وليس أمل.
- مسافة التوقف — عدد النقاط أو النقاط الموجودة بين نقطة الدخول ووقف الخسارة. وهذا يأتي من الاستراتيجية، وليس من الحجم الذي ترغب في التداول به.
- حجم اللوت — مبلغ المخاطرة مقسومًا على (مسافة التوقف × قيمة النقطة لكل لوت). والنتيجة هي أكبر موضع يتوافق مع الإجابتين الأوليين.
مثال عملي
خذ حسابًا بقيمة 10000 دولار مع المخاطرة بنسبة 1٪ لكل صفقة - 100 دولار. يستدعي الإعداد إيقاف بمقدار 25 نقطة على اليورو مقابل الدولار الأميركي، حيث تبلغ قيمة اللوت القياسي حوالي 10 دولارات لكل نقطة. حجم اللوت = 100 ÷ (25 × 10) = 0.40 لوت. إذا تم الوصول إلى نقطة الإيقاف، يخسر الحساب 100 دولار - وهو بالضبط ما تم تحديده مسبقًا. لاحظ ما يحدث عندما تحتاج نقطة الإيقاف إلى أن تكون أوسع، على سبيل المثال 50 نقطة: ينخفض الحجم إلى النصف إلى 0.20 لوت. يبقى الخطر ثابتا. الحجم يتنفس. المتداولون الذين يثبتون حجمهم ويتركون المخاطرة تطفو، تكون علاقتهم عكسية.
وتكشف نفس العملية الحسابية عن فخ شائع: مضاعفة الحجم بعد الفوز، أو بعد الخسارة "للتعويض". كلاهما يستبدل المخاطرة المقررة بمخاطرة عاطفية، ويرث الحساب تقلب مزاجك.
اختبار الخط
قبل الوثوق بأي رقم مخاطرة لكل عملية تداول، قم بتشغيله عبر خط متتالي. عند المخاطرة بنسبة 1%، فإن ثماني خسائر متتالية - وهو أمر طبيعي تمامًا بالنسبة للاستراتيجيات الجيدة - تكلف حوالي 7.7% من الحساب. غير مريح، قابل للاسترداد. عند خطر 5%، فإن نفس الخط يكلف حوالي 34%، وهو ما يتطلب ربحًا بنسبة 51% فقط للعودة إلى التعادل. وهذا الاختبار هو السبب الذي يجعل أرقام المخاطر الجادة تبدو مملة: حيث يتم اختيارها للأسبوع الخاسر، وليس الأسبوع الفائز.
إن تحديد الحجم هو أيضًا المكان الذي يكتسب فيه التداول الآلي مكانته: يقوم الروبوت بحساب هذه العملية الحسابية بشكل مماثل في كل صفقة ولا يمكنه إقناع نفسه بالاستثناء. أيًا كان ما تقوم بأتمتته أو لا تقوم به، قم بأتمتة هذا.