स्थिति का आकार निर्धारण: वह अंकगणित जो आपको जीवित रखता है

किसी संघर्षरत व्यापारी से पूछें कि उन्होंने अपना लॉट साइज कैसे चुना और आप आमतौर पर कुछ ऐसा सुनेंगे जैसे "0.10 सही लगा" या "मैं चाहता था कि लाभ इसके लायक हो।" दोनों उत्तरों में एक ही संरचनात्मक दोष है: आकार पहले आया, और जोखिम का पता बाद में चला - आमतौर पर सबसे खराब समय पर। व्यावसायिक आकार बिल्कुल विपरीत दिशा में काम करता है। आप तय करते हैं कि एक खोने वाले व्यापार की लागत कितनी है, आप मापते हैं कि आपका स्टॉप-लॉस कितनी दूर बैठता है, और लॉट आकार अंकगणित से बाहर हो जाता है। यह गणना का आउटपुट है, इनपुट कभी नहीं।

यह ऑर्डर देना कोई शैलीगत प्राथमिकता नहीं है. यह ऐसे ट्रेडिंग खाते के बीच का अंतर है जो सामान्य हानि के दौर से बच सकता है और जो नहीं बच सकता। हर रणनीति - मैन्युअल या स्वचालित, शानदार या औसत दर्जे की - हार का सिलसिला पैदा करती है। साइज़िंग ही एकमात्र उपकरण है जो यह तय करता है कि वे धारियाँ असुविधाजनक हैं या समाप्त हो रही हैं।

सूत्र, सही क्रम में

गणना में तीन गतिशील भाग होते हैं, और उन्हें इस क्रम में हल किया जाना चाहिए:

• प्रति व्यापार जोखिम - व्यापार खोने वाले खाते के टुकड़े की कीमत चुकानी पड़ सकती है। सामान्य विकल्प 0.5%, 1%, या 2% हैं। ये एक फैसला है, कोई उम्मीद नहीं.
• स्टॉप दूरी - आपकी प्रविष्टि और आपके स्टॉप-लॉस के बीच कितने पिप्स या पॉइंट हैं। यह रणनीति से आता है, उस आकार से नहीं जिस पर आप व्यापार करना चाहते हैं।
• लॉट आकार - जोखिम राशि को (स्टॉप दूरी × मूल्य प्रति पिप प्रति लॉट) से विभाजित किया जाता है। परिणाम पहले दो उत्तरों के अनुरूप सबसे बड़ी स्थिति है।

एक काम किया हुआ उदाहरण

10,000 डॉलर का खाता लें जिसमें प्रति व्यापार 1% का जोखिम हो - $100। सेटअप EURUSD पर 25-पिप स्टॉप की मांग करता है, जहां एक मानक लॉट का मूल्य लगभग 10 डॉलर प्रति पिप है। लॉट साइज = 100 ÷ (25 × 10) = 0.40 लॉट। यदि स्टॉप मारा जाता है, तो खाते को $100 का नुकसान होता है - बिल्कुल वही जो पहले से तय किया गया था। ध्यान दें कि क्या होता है जब स्टॉप को चौड़ा करने की आवश्यकता होती है, मान लीजिए 50 पिप्स: आकार आधा होकर 0.20 लॉट हो जाता है। जोखिम निरंतर बना रहता है; आकार सांस लेता है. जो व्यापारी अपना आकार तय करते हैं और जोखिम को तैरने देते हैं, उनका रिश्ता पीछे की ओर होता है।

वही अंकगणित एक सामान्य जाल को उजागर करता है: जीत के बाद आकार को दोगुना करना, या हार के बाद "इसे वापस लाने के लिए।" दोनों एक निश्चित जोखिम को एक भावनात्मक जोखिम से बदल देते हैं, और खाते को आपके मूड की अस्थिरता विरासत में मिलती है।

स्ट्रीक परीक्षण

किसी भी प्रति-व्यापार जोखिम संख्या पर भरोसा करने से पहले, इसे एक स्ट्रीक के माध्यम से चलाएं। 1% जोखिम पर, लगातार आठ नुकसान - अच्छी रणनीतियों के लिए पूरी तरह से सामान्य - खाते का लगभग 7.7% खर्च होता है। असुविधाजनक, पुनर्प्राप्ति योग्य। 5% जोखिम पर, उसी स्ट्रीक की लागत लगभग 34% होती है, जिसे वापस सम स्तर पर लाने के लिए 51% लाभ की आवश्यकता होती है। स्ट्रीक टेस्ट के कारण गंभीर जोखिम के आंकड़े उबाऊ लगते हैं: उन्हें हारने वाले सप्ताह के लिए चुना जाता है, जीतने वाले सप्ताह के लिए नहीं।

साइज़िंग वह जगह भी है जहां स्वचालित ट्रेडिंग अपनी पकड़ बना लेती है: एक रोबोट प्रत्येक ट्रेड पर समान रूप से इस अंकगणित की गणना करता है और खुद को अपवाद में शामिल नहीं कर सकता है। और कुछ भी आप स्वचालित करें या न करें, इसे स्वचालित करें।

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