Cada campo adquiere folklore, y el comercio algorítmico minorista tiene más que la mayoría, porque el producto que se vende (dinero sin esfuerzo) es exactamente en lo que los compradores más quieren creer. Ninguno de los mitos siguientes requiere malicia; la mayoría se difundió a través de un entusiasmo honesto. Todos ellos cuestan dinero.
los mitos
- "Establecer y olvidar". La automatización elimina la ejecución, no la supervisión. Las estrategias decaen a medida que cambia la estructura del mercado; alguien tiene que darse cuenta. La promesa realista es minutos de supervisión por día en lugar de horas frente a la pantalla.
- "Más operaciones significan más ganancias". Cada comercio paga costos. Las estrategias minoristas de alta frecuencia a menudo generan una actividad impresionante cuyas ganancias fluyen, en conjunto, hacia el diferencial del corredor.
- "Una tasa de éxito del 90% significa que funciona". La tasa de ganancia sin tamaño no tiene sentido. Noventa pequeñas victorias se borran con diez grandes derrotas. La expectativa (resultado promedio por operación, incluidas las pérdidas) es el único número resumido que vale la pena citar.
- "Utiliza IA, por lo que se adapta". En este mercado, 'IA' suele denominar código ordinario basado en reglas. Existen sistemas adaptativos genuinos y son más difíciles, no más fáciles, de validar: una estrategia de adaptación puede adaptarse hasta la ruina. Trate la palabra como un estímulo para preguntas más difíciles, no como consuelo.
- "Las ganancias retrospectivas predicen las ganancias reales". Lección cuatro en una frase: un backtest limita lo que es una estrategia, nunca lo que generará.
- "La lógica de la recuperación significa que nunca se pierde". La recuperación al estilo martingala convierte muchas pequeñas victorias y raras pérdidas catastróficas en una curva que parece suave hasta que deja de serlo. A veces aceptable, nunca gratis: sepa cuándo cuesta el día raro.
- "Si fuera rentable, nadie lo vendería". Un despido perezoso en la otra dirección. El desarrollo de estrategias y el capital son recursos diferentes; vender herramientas es un negocio legítimo, como lo es en todas las industrias. La postura correcta no es ni cinismo ni fe: es verificación, para lo cual este plan de estudios ahora te ha preparado.
El resumen honesto
El comercio automatizado es real, fácil de aprender e implacable. La maquinaria es realmente útil: se ejecuta sin miedo, funciona mientras duermes y aplica reglas con una coherencia que ningún ser humano puede igualar. Lo que no hace es eliminar el requisito de que valga la pena ejecutar las reglas, o el requisito de que usted, el operador, comprenda los riesgos, las pruebas y los costos lo suficientemente bien como para supervisarlos.
Si ha leído el plan de estudios hasta ahora, ahora sabe más sobre el funcionamiento práctico de las estrategias automatizadas que la gran mayoría de las personas que las ejecutan con dinero real. Ese es un listón bajo. También es, genuinamente, una ventaja.